Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan harga penutupan berikut selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29, 28 MA 10 hari akan rata-rata menutup harga untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di bawah kegiatan investasi MA. Thomas Bulkowski8217 yang berjangka panjang membuatnya dapat pensiun pada usia 36. Dia adalah seorang penulis dan pedagang yang dikenal secara internasional dengan 30 tahun Pengalaman pasar saham dan secara luas dianggap sebagai ahli pola grafik. Dia bisa dihubungi di Support situs ini Mengklik link (bawah) membawa Anda ke Amazon. Jika Anda membeli ANYTHING, mereka membayar rujukannya. Rata-rata Bergerak Bulkowskis 12 Bulan Ditulis oleh dan salinan hak cipta 2005-2017 oleh Thomas N. Bulkowski. Seluruh hak cipta. Penafian: Anda sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Lihat PrivacyDisclaimer untuk informasi lebih lanjut. Artikel ini membahas bagaimana menggunakan moving average 12 bulan untuk mendeteksi pasar banteng dan bearish. Pendahuluan Rata-rata Bergerak 12 Bulan Di atas adalah bagan garis harga penutupan bulanan dari indeks SampP 500 bersamaan dengan rata-rata pergerakan 12 bulan penutupan tersebut (ditunjukkan dalam warna merah). Perhatikan bahwa pada awal tahun 2000 sampai 2002 pasar beruang, indeks turun di bawah rata-rata bergerak di A. Itu adalah sinyal untuk menjual dan bergerak ke uang tunai. Di pasar beruang 2007 sampai 2009, indeks juga turun di bawah rata-rata bergerak (di B). Dalam kedua kasus tersebut, indeks tetap di bawah rata-rata bergerak sampai pemulihan dimulai di C dan D. Jika Anda menggunakan rata-rata pergerakan 10 bulan, bukan 12, harga akan menembus rata-rata di lingkaran biru dan juga di sepanjang CB Bergerak pada sentuhan pertama Itu akan menyebabkan transaksi yang tidak perlu (beli kemudian jual, atau sebaliknya), jadi rata-rata bergerak 12 bulan sederhana bekerja lebih baik. Rata-rata pergerakan sederhana yang sedikit lebih lama akan membawa Anda kembali ke pasar sedikit kemudian di C dan D daripada rata-rata pergerakan sederhana 10 bulan. Jika Anda menguji ini, pastikan Anda menggunakan harga penutupan bulanan dan bukan harga tertinggi atau terendah sepanjang bulan. Anda akan menemukan bahwa rata-rata bergerak mengurangi penarikan dan risiko buy-and-hold. Aturan Perdagangan Rata-rata Bergerak 12 Bulan Berikut adalah aturan perdagangan. Beli ke pasar saat indeks SampP 500 naik di atas rata-rata pergerakan harga penutupan 12 bulan yang sederhana. Jual saat indeks turun di bawah rata-rata bergerak. Uji Rata-rata Bergerak 12 Bulan Saya meminta Dr. Tom Helget untuk menjalankan simulasi indeks SampP 500 dari bulan Januari 1950 sampai Maret 2010. Tabel berikut menunjukkan sebagian dari hasilnya. Inilah yang dia katakan tentang ujiannya. Tes saya berjalan dari tahun 131950 sampai 3312010 (20.515 hari atau 56.17 tahun) di GSPC. Perdagangan diambil saat close disilang di atas n periode bulanan rata-rata bergerak sederhana di buka hari setelah sinyal. Posisi keluar saat jarak dekat di bawah n yang sama dengan rata-rata pergerakan sederhana di buka hari setelah sinyal. Saya mengizinkan pecahan saham untuk dibeli. Nilai awal saya adalah 100. Periode rata-rata bergerak sederhana bulanan berkisar antara 6 sampai 14. Optimalisasi menunjukkan kinerja terbaik untuk menjadi SMA 12 bulan dengan Compound Annual Return 7.15. Jika seseorang membeli pada 1291954 (tanggal perdagangan pertama yang dihasilkan oleh sistem) dan bertahan sampai pada tanggal akhir, CAR tersebut akan menjadi 7,36. Anda bisa mendownload salinan hasil spreadsheet-nya dengan mengklik linknya. Ditulis oleh dan copy hak cipta 2005-2017 oleh Thomas N. Bulkowski. Seluruh hak cipta. Penafian: Anda sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Lihat PrivacyDisclaimer untuk informasi lebih lanjut. Manusia adalah komputer terbaik yang bisa kita pasang di atas pesawat ruang angkasa, dan satu-satunya yang bisa diproduksi massal dengan tenaga kerja tidak terampil. Ketika menghitung rata-rata bergerak yang berjalan, rata-rata pada periode paruh waktu masuk akal. Pada contoh sebelumnya, kita menghitung rata-rata Dari 3 periode pertama dan menempatkannya di samping periode 3. Kita bisa menempatkan rata-rata di tengah interval waktu tiga periode, yaitu di samping periode 2. Ini berjalan dengan baik dengan periode waktu yang aneh, tapi tidak begitu Baik untuk periode waktu genap. Jadi, di mana kita akan menempatkan moving average pertama ketika M4 secara teknis, Moving Average akan turun pada t 2,5, 3,5. Untuk menghindari masalah ini, kita menghaluskan MA dengan menggunakan M 2. Dengan demikian, kita menghaluskan nilai yang merapikan Jika kita menghitung rata-rata jumlah istilah, kita perlu menghaluskan nilai yang merapikan Tabel berikut menunjukkan hasil menggunakan M 4.
Comments
Post a Comment